Realių duomenų laiko eilučių analizė

Ištrauka

Realių duomenų laiko eilučių analizė
Kursinis darbas

Turinys
Įvadas 3
1.Teorinė dalis 5
1.1 Importas 5
1.1 Ekonometrija 5
1.2 Laiko eilutės samprata 6
1.3 Laikinės sekos ir jų trys komponentės 7
1.4 Stacionari laiko eilutė 9
1.4 Modelio parametrų įvertinimas 11
1.5 ARMA modelio parametrų vertinimas ir diagnostika 12
2.Praktinė dalis 15
2.1 Duomenų aprašomoji statistika ir stacionarumo tikrinimas 15
2.2 Modelio parinkimas 18
2.3 Modelio adekvatumo tyrimas 19
2.4 Modelio prognozė 20
Išvada 22
Literatūros sąrašas 23

Įvadas
Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai
priklauso nuo šalies eksportuojamų produktų bei importuojamų produktų skirtumo. Kadangi
prekybos balansas yra deficitinis, tai reiškia, kad šalis linkusi daugiau vartoti iš užsienio atgabentą
produkciją nei šalies viduje pagamintą produkciją. Lietuvos importas visada buvo didesnis už
eksportą, tačiau jo kitimą taipogi veikia daug ekonominių veiksnių, todėl nėra tolygiai kintantis.
Norėdamas sužinoti kaip kis importas ateityje, išprognozuosiu jo kitimą, augimo tendenciją
pasinaudodamas ekonometriniais modeliais.
Ekonometrinių modelių taikymo sritis labai plati. Ją aplamai galima pritaikyti tiriant vos
ne kiekvieną makroekonominį rodiklį. Jie taipogi naudojami ekonomikos dėsnių tikrinimui, taip pat
analizuojant makroekonominių procesų struktūrą, prognozuojant įvairius ekonominius ar
finansinius reiškinius, planuojant įvairią ekonominę veiklą. Jais remiantis priimami vienoki ar
kitokie sprendimai bei randama geriausia alternatyva. Labai dažnai ekonometriniai modeliai
pritaikomi tiriant įvairius socialinius-demografinius rodiklius, darbo rinkos tendencijas, namų ūkių ekonomiką ir t.t.
Ekonometrija tai atskira disciplina, kuri apjungia teorinius rezultatus, metodus, modelius
skirtus suteikti konkrečias skaitines reikšmes ekonominiams reiškiniams naudojantis: [9]
ekonomikos teorija;
ekonometrinė statistika;
matematiniais statistiniais metodais.
Kursinio darbo tikslas: išnagrinėti laiko eilutės apibrėžimą, pateikti realių duomenų laiko eilučių
analizę, parinkti ARMA tipo matematinį modelį, įvertinti jo parametrus, pagal liekanas įvertinti jo
tinkamumą parinktiems duomenims ir, naudojant sudarytą laiko eilutės modelį, prognozuoti tiriamo
reiškinio kitimą kelis laiko momentus į ateitį.

Kursinio darbo uždaviniai:
Naudojantis statistinės analizės programa R atlikti šias funkcijas:
1.Aptarti pasirinktą temą;
2.Parinkti duomenys;
3.Aprašyti duomenų statistiką;
4.Sudaryti stacionare laiko eilutę;
5.Tikimybinio modelio parinkimas ir parametrų vertinimas;
6.Liekanų analizė;