Slenkančių vidurkių tyrimas finansinėse laiko eilutėse

Ištrauka

Slenkančių vidurkių tyrimas finansinėse laiko eilutėse
Baigiamasis bakalauro darbas

TURINYS
SANTRAUKA 2
SUMMARY 3
TURINYS 4
TIKSLAS 5
UŽDAVINIAI 5
ĮVADAS 6
LAIKO EILUTĖS 7
1.1. Apie finansines laiko eilutes 7
1.2. Finansinės laiko eilutės biržoje 8
2. SLENKANTYS VIDURKIAI 11
2.1. Apie slenkančius vidurkius 11
2.2. Slenkančių vidurkių tipai 11
2.3. Slenkantys vidurkiai naudojami finansinių laiko eilučių analizavimui 13
3. EKSPERIMENTINIS PROGRAMAVIMO TYRIMAS 15
3.1. Pasirinkti slenkantys vidurkiai ir finansų laiko eilutės 15
3.2. Paprastųjų akcijų duomenų eksperimento tyrimai 16
3.3. Elektroninių valiutų duomenų eksperimento tyrimai 19
4. SUKURTAS SLENKANTIS VIDURKIS 22
4.1. Slenkančio vidurkio sukūrimas 22
4.2. Skirtingų finansinių laiko eilučių duomenų analizė naudojant sukurtą slenkantį vidurkį 23
4.3. Sukurto slenkančio vidurkio svorių pasiskirstymas 24
REZULTATAI 29
IŠVADOS 30
LITERATŪRA 31
PRIEDAI 35
Priedas nr. 1: 35

ĮVADAS
Dinamika ir nepastovumas finansinėse rinkose kelia iššūkius visiems, kurie siekia suprasti ir
prognozuoti ekonominę veiklą. Šio bakalauro darbo tikslas yra glaudžiai išnagrinėti šiuos iššūkius,
atidžiai analizuoti finansines laiko eilutes ir įvertinti slenkančių vidurkių pritaikymo galimybes šioje
analitinėje veikloje. Šių tyrimų esmė ne tik teoriškai apibrėžti slenkančių vidurkių principus, bet ir
pritaikyti juos realiose finansinėse situacijose. Dėmesys bus skiriamas ne tik teoriniams aspektams,
bet ir konkrečių finansinių duomenų interpretavimui. Peržiūrėjus pagrindinius kintamuosius
finansinėse laiko eilutėse, bus sukurta metodologija, kuri padės mums efektyviai analizuoti ir
prognozuoti tendencijas. Šio darbo uždaviniai susideda iš kelių etapų. Pradžioje bus išnagrinėta, kas
yra laiko eilutės ir kaip jos atsispindi finansinėje veikloje. Tolesnis tyrimas susitelks į slenkančių
vidurkių teorinius aspektus ir jų taikymą konkrečioms laiko eilutėms, siekiant sukurti išsamų
finansinės dinamikos vaizdą, remiantis neatitikimo ir šiurkštumo parametrais. Taip pat bus sukurtas
unikalus slenkantis vidurkis, kuris bus išnagrinėtas bei pritaikytas įvairioms finansinėms eilutėms.
Toliau bus vertinama, kaip impulso atsakas veikia svorių aibes ir jų kitimus. Galiausiai, bus ištirta,
koks slenkantis vidurkis yra optimalus konkrečių finansinių duomenų analizėje, atsižvelgiant į jų
specifiką ir kintamumą.
Šis tyrimas siekia ne tik išplėsti teorinį supratimą apie slenkančius vidurkius, bet ir praktiškai
pritaikyti juos sprendžiant konkrečius finansinius iššūkius. Galutinės išvados ir rekomendacijos
turėtų tapti vertingu įnašu analitikams, investuotojams ir visiems, kurie siekia suprasti finansinių
rinkų dinamiką.

LAIKO EILUTĖS
1.1. Apie finansines laiko eilutes
Laiko eilutė yra verčių seka, išdėstyta chronologiškai ir stebima laikui bėgant
[THS21]. Tai gali būti bet kokio kintamojo reikšmės, pavyzdžiui, temperatūra, kainos, gyventojų
skaičius ar kiti duomenys. Laiko eilutės duomenys dažnai yra tarpusavyje priklausomi, o tai reiškia,
kad vėlesnės reikšmės gali būti susijusios su ankstesnėmis. Šių eilučių analizė yra plačiai naudojama
įvairiose srityse, įskaitant ekonomiką, finansus, mediciną, meteorologiją. Ji padeda suprasti įvairius
reiškinius, tokius kaip ekonomikos augimas, kainų pokyčiai, ligos plitimas ar oro sąlygų tendencijos.
Taip pat, laiko eilučių analizė dažnai naudojama tiriant ir prognozuojant tam tikrų reiškinių, procesų
arba dydžių elgesį per laikotarpį [IAA19].
Finansinės laiko eilutės, tokios kaip akcijų ar valiutų rinka, turi netiesinę, sudėtingą ir
chaotišką struktūrą. Tai reiškia, kad jų pokyčiai negali būti aprašyti tiesine funkcija, t.y. jie dažnai
neprognozuojami [AKA21]. Finansinių laiko eilučių netiesinė struktūra taip pat lemia, kad jos yra
jautrios įvairiems veiksniams, tokiems kaip politiniai įvykiai, ekonomikos pokyčiai ar psichologiniai
veiksniai. Tai dar labiau apsunkina jų prognozavimą.