KONCENTRACIJOS RIZIKOS IR ŠALIES RIZIKOS VALDYMAS

Ištrauka

Komercinių bankų rizikų valdymas 
KONCENTRACIJOS RIZIKOS IR ŠALIES RIZIKOS VALDYMAS

TURINYS
SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 3
LENTELIŲ SĄRAŠAS 3
PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 3
ĮVADAS 4
1. RIZIKOS VALDYMO ORGANIZAVIMAS 5
1.1. Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatuose numatyti
reikalavimai 7
1.2. Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso schema 8
2. KONCENTRACIJOS RIZIKOS VALDYMAS 9
2.1. Koncentracijos rizikos esmė 9
2.2. ICAAP sritys koncentracijos rizikai valdyti 12
2.2.1. Limitai 12
2.2.2. Kredito reitingas 14
2.2.3. Ekonominė ir politinė rizika 14
2.2.4. Ekonominių pokyčių atskiruose sektoriuose stebėjimas 15
2.2.5. Kredito riziką mažinančios priemonės 15
2.3. Koncentracijos rizikos testavimas nepalankiausiomis sąlygomis 16
3. KONCENTRACIJOS RIZIKOS MATAVIMO METODAI 19
Herfindhahl-Hirschman indeksas. 19
Gini indeksas. 21
Elisono Glaeser indeksas (EG) 21
IŠVADOS 24
LITERATŪRA 25

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
ICAAP - vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas (angl. Internal Capital
Adequacy Assessment Process)
RAS – Rizikos vertinimo sistema (angl. Risk Assessment System)
BCBS 2000c – Bazelio bankų priežiūros komitetas
SREP – priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas
EAD – (angl. Exposure at Default) paskolintų lėšų suma
LGD – (angl. Loss Given Default) nuostolio įsipareigojimų neįvykdymo atveju rodiklis.

ĮVADAS
Temos aktualumas: kredito rizika įgauna vis naujas formas ir veikia vis didesnes banko
aktyvų ir užbalansinių įsipareigojimų grupes. Vienu iš kredito rizikos valdymo būdų, yra derama
skolininkų mokumo analizė. Kuo tikslesni tokios analizės rezultatai, tuo patikimesnis banko
stabilumas teikiant paskolas, todėl itin svarbus aspektas yra tinkamas kredito rizikos vertinimo
modelio parinkimas. Naujoji Bazelio Sutartis lėmė dar didesnį protrūkį bankų kredito rizikos
vertinimo modelių kūrime ir tyrinėjime, o galimybė naudoti savus kredito rizikos vertinimo
modelius paskatino bankus, ištyrinėjus vietinių rinkų ypatumus, kurti jiems tinkamus modelius. Dėl
šios priežasties itin aktualu išsiaiškinti kaip yra vertinama koncentracijos ir šalies rizika.
Darbo objektas: Kredito rizika bankuose ir įmonėse
Darbo tikslas: Išsiaiškinti kaip yra valdoma koncentracijos ir šalies rizika
Darbo uždaviniai:
1. Nustatyti kaip organizuojamas rizikos stebėjimas ir valdymas.
2. Išsiaiškinti kaip yra valdoma koncentracijos rizika.
3. Išsiaiškinti kokiais metodais yra matuojama ir valdoma rizika.
Darbo ir tyrimo metodai: Teorinėje darbo dalyje surinkta informacija apie koncentracijos
ir šalies riziką, jos valdymą. Analizuojama mokslinė literatūta ir pateikiami praktiniai pavyzdžiai.
Darbo struktūros apimtis: : darbą sudaro įvadas, 3 dalys ir išvados. Pateikiamos 3 lenteles ir 3 paveikslus.
Darbe naudoti literatūros šaltiniai: rašto darbe naudojami įvairūs literatūros šaltiniai
susiję su kredito , koncentracijos ir šalies rizika, rizikos matavimometodus. Naudojami ne tik
lietuviški, bet ir šaltiniai užsienio kalba(anglų).