Investicinės rizikos įvertinimo metodai

Ištrauka

Investicinės rizikos įvertinimo metodai

Turinys
ĮVADAS 3
1. RIZIKOS VERTINIMO METODAI 4
2. KOKYBINIAI RIZIKOS VERTINIMO METODAI 4
2.1. Lūžio taško analizė 5
2. 2. Tikimybių naudojimo (statistinis arba ekspertinis) metodas 6
2.3. Jautrumo analizė 7
2.4. Analizė pagal scenarijus 8
2.5. Monte Karlo imitacinio modeliavimo metodas 8
3. KIEKYBINIAI RIZIKOS VERTINIMO METODAI 9
3.1. Patikimumo ekvivalentų naudojimas 9
3.2. Diskonto normos, įvertinančios rizikos dydį, naudojimas 10
IŠVADOS 12
LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

ĮVADAS
Šiuolaikiniame ekonomikos terminų žodyne rizika apibūdinama kaip sprendimų situacija,
kurioje įmanomas galimų rezultatų kintamumas ir egzistuoja tikimybė jiems kisti. Lietuvių
mokslininkai riziką traktuoja kaip įmonės grėsmę netekti dalies savo kapitalo, negauti reikiamų
pajamų bei patirti papildomų išlaidų vykdant gamybinę-komercinę veiklą. Taigi, rizika suprantama
kaip sprendimų situacija, kurioje egzistuoja faktinių rezultatų nuokrypio nuo prognozuojamų galimybė.
Įmonės patiriama rizika yra vadinama įvairiai: ekonomine, verslo, ūkine ir pan.
Rizika yra neišvengiama ūkininkavimo sąlyga. Rizika yra neatskiriamas bet kurios
žmogaus ūkinės veiklos elementas. Kadangi jos išvengti neįmanoma, būtina mokėti ją įvertinti ir minimizuoti.
Darbo tikslas: išanalizuoti investicinės rizikos vertinimo metodus.
Darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti kokie yra investicinės rizikos vertinimo metodai.
2. Aptarti kokybinius investicinės rizikos vertinimo metodus.
3. Aptarti kiekybinius investicinės rizikos vertinimo metodus.
4. Nustatyti investicinės rizikos vertinimo metodų privalumus ir trūkumus.
Darbo metodai - literatūros analizė, internetinės medžiagos apžvalga, sisteminimas.

1. RIZIKOS VERTINIMO METODAI
Yra daug rizikos vertinimo metodų, tačiau kai kurių jų taikymo galimybės ir teikiama
nauda yra labai riboti. Visus metodus galima suskirstyti i kokybinius ir kiekybinius. 1.1. pav.
1 pav. Rizikos vertinimo metodų klafikavimas.