Asmens investicinio portfelio sudarymas naudojant istorinius duomenis

Ištrauka

Kompleksinis projektas
Asmens investicinio portfelio sudarymas naudojant istorinius duomenis

Turinys
Lentelių ir paveikslėlių sąrašas 2
Įvadas 4
1 Asmens investicinio portfelio sudarymo teoriniai aspektai 5
1.1 Asmens finansų planavimas 5
1.2 Investavimas ir su juo susįjusi rizika 5
1.3 Investicinio portfelio samprata bei žymiausios teorijos 7
1.3.1 H. Markowitz „portfelio teorija“ 8
1.3.2 W. Sharpe (CAMP) modelis 8
2 Finansinių priemonių pasirinkimas ir jų rinkos analizė 10
2.1 JAV rinkos analizė 10
2.2 Pasirinktos finansinės priemonės 13
2.2.1 Apple 16
2.2.2 Amazon 18
2.2.3 Berkshire Hathaway 20
3 Investicinio portfelio sudarymas ir optimizavimas 23
3.1 Portfelio rizikingumo skaičiavimas 23
3.2 Portfelio pelningumo skaičiavimas 24
3.3 Portfelio efektyvumo skaičiavimas 24
Išvados 26
Literatūros sąrašas 27

ĮVADAS
Finansų rinkų globalizacija ir pagyvėjimas, nuolatiniai pokyčiai ekonomikoje, kuriuos sunku
prognozuoti, išryškina asmeninių finansų valdymo būtinybę. Visi šie pokyčiai kartu su
technologinėmis naujovėmis leidžia šiuolaikiniam žmogui efektyviau kaupti turtą, susikurti
įvairesnių asmeninių finansų valdymo galimybių bei atveria kelius naujoms taupymo ir
investavimo priemonėms. Daugėja žmonių kurie nori efektyviai investuoti, kaupti ir kitaip
paskirstyti savo lėšas tam, kad būtų užtikrintos pajamos ateičiai.
Šiai dienai tobulėjant finansinėms technologijoms bei vis plečiantis informacinėms
priemonėms, darosi vis palankesnė situacija smulkesniems ar pradedantiesiems investuotojams
pradėti investuoti, kadangi prekybos platformos tampa vis patogesnės. Tačiau dažnai
pradedantieji neatlieka pakankamai tyrimų, neturi teorinių bei praktinių žinių, kad įvertinti visas
rizikas bei kitus pavojingus faktorius ateinančius su investavimu. Kaip žinoma, kartais
rizikingesnės investavimo priemonės atneša didesnę grąžą, bet taip pat galima patirti ir didelių
nuostolių. Tam, kad gauti didelį pelną, investuotojas turi būti gerai pasiruošęs ir išanalizavęs
pakankamai informacijos.
Darbo tikslas – Investicinio portfelio sudarymas remiantis istoriniais duomenimis.
Darbo objektas – Investicinis portfelis.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti pasirinktų įmonių veiklą;
2. Išanalizuoti portfelio sudarymo metodiką;
3. Parengti optimalų investicinį portfelį;
4. Išanalizuoti gautus portfelio rezultatus;
5. Pateikti išvadas
Darbo metodai: Statistinių duomenų analizė, H. Markowitz metodo taikymas, literatūros analizė.